橫截面獨(dú)立的長(zhǎng)相依面板數(shù)據(jù)的公共均值變點(diǎn)

摘要： 研究橫截面獨(dú)立的長(zhǎng)相依面板數(shù)據(jù)的公共均值變點(diǎn)的估計(jì)問(wèn)題.文中分別在強(qiáng)變點(diǎn)信號(hào),中等變點(diǎn)信號(hào)和弱變點(diǎn)信號(hào)這三種情形下研究了公共變點(diǎn)的估計(jì)量,建立了估計(jì)量的漸近性質(zhì),包括相合性,收斂速度和極限分布.理論結(jié)果表明在變點(diǎn)信號(hào)和長(zhǎng)相依之間存在著一種權(quán)衡關(guān)系.具體來(lái)說(shuō),在強(qiáng)變點(diǎn)信號(hào)情形下,長(zhǎng)相依不影響估計(jì)量的漸近性質(zhì);在中等變點(diǎn)信號(hào)情形下,長(zhǎng)相依不影響估計(jì)量的收斂速度,但影響估計(jì)量的極限分...