基于全局-局部散度的多元時間序列無監(jiān)督降維方法

摘要： 針對傳統(tǒng)降維方法不能直接應(yīng)用于多元時間序列，現(xiàn)有的多元時間序列降維方法難以在保證降維有效性的同時大幅降低數(shù)據(jù)維度的問題，提出一種基于全局-局部散度的多元時間序列無監(jiān)督降維方法。首先，提出一種特征序列提取方法，提取多元時間序列協(xié)方差矩陣的上三角元素，將其組合為特征序列。然后，以“局部散度最小、全局散度最大”為基本思想，提出一種無監(jiān)督降維模型，在保持局部近鄰關(guān)系的同時，盡可能保留全...